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冯佳睿:高频因子的现实与幻想北大经院“金工首席谈量化”讲座

admin2021-04-26【】人已围观

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起首,上影线和下影线图解冯佳睿向师生们先容了高频数据的根基信息,现在海内重要用到的高频数据是Level2行情数据。k线上影线和下影线图解Level2行情数据是现在海内证券市场上对于生意业务信息包罗最为完美、颗粒度最精致的行情数;据。上影线和下影线图解重要包罗四大部;门,分钟K线(包罗了成交笔数)、行情(3秒的快照,k线实验报告10档行情,k线实验报告其时的委托总量)、成交明细(最精致的行情数据,0.01秒,上影线和下影线图解逐笔委”托+逐笔?成交)、行列(逐一;前50笔委托明细!冯佳睿:高频因子的现实与幻想 北大经院“金工首席谈量化”讲座。信息)。这些数据根:基可以知足对A股市场的研究与生意业务需求。

随后,冯佳睿先容了他的团队基于高频数据开辟的一些因子,k线划分是三个方面,k线实验报告即基于,分钟数据、3秒数据以及0.01秒数据开辟的因子,这些因子”有日内收益漫衍!因子、北大经院“金工首席谈量化”讲座尾盘成交占比因子、量价相干性因子、上影线和下影线图解革新反转因子、日内分时成交因子、开盘后净委增额占比因子、开盘后净主占比因子、开盘后净主强度因子、k线开盘后大单净入占比、开盘后大单净入强度等。k线之后,他展示了这些因子在全A市场和中证500以及沪深300中的体现,冯佳睿:高频因子的现实与幻想k线个中在全A市场中的体现最好。

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