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我简朴先容一下小我私家配景

admin2021-04-26【】人已围观

简介张 涛:各位老师,我每次出来讲,都诚惶诚恐,因为我给自己定位很明确,日k线是什么意思一分钟k线图我就是在这个市场里面一个末进后学或者后学末进。我简单介绍一下小我私人背

张 涛:各位老师,我每次出来讲,都诚惶诚恐,因为我给自己定位很明确,日k线是什么意思一分钟k线图我就是在这个市场里面一个末进后学或者后学末进。我简单介绍一下小我私人背景,07年开始接触技术理会,08年主攻国内期货市场,主要的研究方法就是技术理会,然后到了10年的时候感觉对技术理会里面的一些规律较量有把握,然后把它总结下来,又用了一年时间,11年基本实现了单品种战略,我现在主要做的就是量化,到了11年年底的时候把整个北斗一号的战略系统给确定下来了,然后12年测了一年,今年又实盘开始跑,今天有那么好的机会感谢期货资管网给我那么好的机会跟各位老师做一下汇报,也请各位老师多提批评指正的意见。一分钟k线图

这是去年测了一年的组合,整体跑下来的形态。我小我私人给北斗一号的定义,它首先是一个瞻望系统,对行情,尤其是动的瞻望效果还是较量不错的,北斗一号基本是单品种捕捉波段的。第二,它是一套营业系统,它对整个行情的进场时机平静仓时机的把握,以及加仓战略、换合约等等实战可能会遇到的所有问题都总结在一套系统里面,我认为这套系统也较量完备,考虑的方便较量周到。最后就是我小我私人感觉整体上北斗一号每个环节设计细腻缜密,面向大资金,以低风险、高收益为一直追求的目标,如今测试一年,整体感觉还是不错的。

产品的特点,第一,它是波段战略,以日线级别的波段,并不是日内的高频。第二,量化和组合,现在我投资的理念主要集中在量化和组合这两个特点上,现在的思路基本是多周期、多品种、多战略的组合,可以取得可观的收益,把风险控制在较量低的水平上,k线图入门图解我小我私人测算这套系统年化收益率40%以上应该差不多,风险主要看整体上回撤,从最高点到最低点的回撤。另外就是适合大资金,因为我做的是7个品种的组合,所以成交量较量大,即等于5个亿的资金放进去,每个品种10%的资金,也就是5000万,放在这7个品种里面,我认为5000万是完全可以容纳的。

我上一次加入期货资管网的研讨会的时候也汇报过这个想法,我小我私人感觉这个行情是怎么产生的呢?所有的行情肯定是资金打出来的,一分钟k线图肯定是钱打出来的,比如说像春节前后这一波见顶往下走的拐点,在春节前的时候,基本面的因素开始在酝酿,包括宏观的、国内的、海外的、行业的、资金的等等,所有这些基本面的信息在酝酿,酝酿之后首先吸取到这种信号的一定是那些主力资金,主力资金具有研究优势、信息优势、资金优势和操作优势,它们可能开始慢慢把原来的多单平掉,慢慢把空单进去,在这个进程里面肯定有些痕迹,在K线图上会留下一些痕迹,肯定跟单边上涨的规律不一样,在这个进程中,因为资金转向了,还是会有些特征在里面体现出来,从这个方面去把握它,然后通过总结、量化、测试、修改,最后再举措实盘测试,把这个对象牢靠下来,形成单品种战略。

它的优点,一是大量而重大的谋略交给谋略机做,二是解放人脑,这个市场是最能直观体现群体投资心理的市场,一分钟k线图所以一定会考验你的心理,考验你的人性,就会较量累,如果说搞一个工具辅助你的话,会让你自己操作和判断的时候放心很多。同时再讲一点,如今牢靠下来的量化战略也是一种开放性的,因为也要保持警惕,很多人讲到反量化的问题,每一个投资者都可能遇到黑天鹅等等,k线图入门图解未来的风险一定可能存在,所以平时在做量化投资的进程中,也要一直的看到自己如今确定的战略可能尚有哪些,比如行情改变了,你的战略没有跟着变,捕捉这种有可能发生改变的细节,保持警惕性,随时考虑刷新的问题。

我们这个战略大约在10年、11年牢靠下来,回撤了这些品种从上市以来所有的走势,下面就是历史回撤的数据,先给大家看一个表,最左侧是操作的日期,第二列是单次盈亏的点次,日k线是什么意思第三列是累计的,把左边亏损或者盈利的部分累计下来,方向是做空或者做多,建仓点位是拿每天的收盘价做概略的纪录,这是从96年4月30号铜那一天开始有K线图,然后是回撤的结果,下小我私家配景中央也会有一些战略失效的时候,这段时间的行情比如振荡或者走势真好是我的战略所不能把握的,中央也有,红线是累积盈利的曲线,蓝线是单次盈亏的纪录,这是铜的、橡胶的、豆粕的、棉花的、玉米的、白糖的、PTA、塑料、棕榈油、螺纹钢、股指,一共是7+4个品种,基本上累积盈利都是向上走的,像股指,从去年8月份到11月份,一连的失效,它的行情我的战略进去总是亏的。

从前面的回顾可以看到,这7+4个品种几年的累积盈利,我简朴先容一下小我私家配景?主要是捕捉段,几年整体盈利较量好,中央不扫除有一连的战略失效。我简朴先容一为了解决这个问题,比如把7个品种组合起来,经济学里面讲不要把鸡蛋放在一个篮子里,比如像股指,去年8月份到11月份战略一连失效的时候,k线图入门图解在这几个月里面,股指一连失效,但其他的品种战略可能是一连有效的,这样一综合,回撤就不会大,作为一个盘手来说考虑最大的可能是自己仓位的问题,我小我私人认为是这样,因为仓位抉择你的收益和回撤。

我过去几年测的最大回撤是40%的线%,万一遇到这种行情,可能我的成本就会被打掉,起主要看过去最大的回撤或者最大的亏损可能是多少,然后再来抉择你的仓位。如果操作单品种的话,一个是资金量的问题,再一个就是单品种战略失效的问题造成的风险就会较量大,一分钟k线图如果把几个品种组合起来,我想这种回撤就会小一点,如果保证回撤,把几个品种放在一个组合里。在实际操作中有可能遇到的问题都考虑进去,实战中的问题都考虑进去,这样形成整个完备的系统,这就是北斗一号。

从去年8月到11月、12月初这段时间是一连亏损的那段时间,每一次都是错的,但是因为全年有大幅的盈利,所以最后也能得到一个正值。这是螺纹钢,去年也是大的波段都可以拿到,这一波因为较量尖,比如这里做空,这里开始做多,这一波也没有赚到多少钱,蓝线箭头主要是盈利空间较量大的几个波段。这是铜的,去年的波段性还较量好,这几波都抓好了,快到过年前的这波上涨也抓到了。这是橡胶的,这是塑料、一分钟k线图棉花、PTA,主要了这几个,这就是单边战略捕捉趋势的特点,在振荡里面可能稍微亏一点,但亏不多,比如像PTA,k线图入门图解连续亏一再,都亏的都不多,一次就赚很多,就赚回来了,前面这7个品种,去年单品种全部都是盈利的,对整个账户是正向的孝顺。

这个是对去年操作的统计,去年一共操作105次,7个品种操作105次的话,相当于平均每个品种每个月操作不超过2次,给期货公司孝顺的手续费就稍微弱一点,我谋略了一下,手续费基本是本金的4%,所有的手续费加起来。最大的回撤是14.34%,从高点到低点,最长不赚钱的时间周期是44个营业日。最下面两行我想重点讲一下,低于本金的回撤,这个是对于一个操盘手或者战略执行者来说非常重要的指标,客户的钱拿过来,大家都不希望亏,客户不想亏,你也不想亏,你需要做的是客户的钱进来,一举办情,马上拉升,这是择时的问题,把握建仓的时机,什么时候建仓对你最平静,去年我挑的入场时间是2012年1月15号开始建仓,低于本金的只有1天,日k线是什么意思低于本金就是0.09,这是最大低于本金的亏损。

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